订单优化¶
更新至 v0.35.0
用户现在可以选择自动将价格调整至略高于最高买价、略低于最高卖价的位置。
注意
order_optimization_enabled 之前被称为 jump_orders_enabled
order_optimization_enabled¶
允许根据市场当前最高买价和卖价调整您的买卖单价格。
**提示：**
ask_order_optimization_depth¶
用于查找最高卖价的基准资产数量深度。
**提示：**
How deep do you want to go into the order book for calculating the top ask, ignoring dust orders on the top (expressed in base asset amount)?
>>>
bid_order_optimization_depth¶
用于查找最高买价的基准资产数量深度。
**提示：**
How deep do you want to go into the order book for calculating the top bid, ignoring dust orders on the top (expressed in base asset amount)?
>>>
工作原理¶
此功能在单订单模式下效果最佳。请注意，它不会自动将您的订单从底部跳至顶部。相反，如果您的订单已是订单簿中最优（位于顶部），它会将您的价格调整至紧邻次优订单的位置。
为使此功能有效运行，建议禁用 add_transaction_costs（设为 False）。这是因为添加交易成本会影响订单的挂单价格，可能导致订单无法成为最优买价或卖价。
示例配置¶
- bid_spread: 0.1%
- ask_spread: 0.1%
- order_optimization_enabled: false
- ask_order_optimization_depth: 0
- bid_order_optimization_depth: 0
将买卖价阈值设置为极小值（0.1%）可使您的订单位于订单簿顶部。例如，下图显示在禁用订单优化时，买入订单挂于 0.003159，卖出订单挂于 0.003165。
现在我们启用 order_optimization_enabled。在下图中可以看到，买入订单被挂于 0.003150，卖出订单被挂于 0.003174，正好位于次优订单之上。
- bid_spread: 0.1%
- ask_spread: 0.1%
- order_optimization_enabled: True
- ask_order_optimization_depth: 0
- bid_order_optimization_depth: 0
如果次优订单的价格发生变化（非您自己的订单），您的现有订单不会立即调整。系统将等待 order_refresh_time 到期后取消现有订单，新订单将尝试跳至略高于最高买价或略低于最高卖价的位置。
订单优化深度¶
此功能允许用户忽略以基准资产数量指定的微小订单。如上例所示，启用订单优化时即为此预期行为。
- bid_spread: 0.1%
- ask_spread: 0.1%
- order_optimization_enabled: True
- ask_order_optimization_depth: 0
- bid_order_optimization_depth: 0
此处我们将 ask_order_optimization_depth 和 bid_order_optimization_depth 均设置为 5,000。
- bid_spread: 0.1%
- ask_spread: 0.1%
- order_optimization_enabled: True
- ask_order_optimization_depth: 5000
- bid_order_optimization_depth: 5000
这样将忽略订单簿每侧前 5,000 单位的订单，并将您的订单直接挂于其后。
多订单层级的订单优化¶
用户现在可在多个 order_levels 下使用订单优化，参见下方示例。订单优化被触发后，第二笔订单因 order_level_spread 而设置了 0.2% 的价差。
- bid_spread: 0.1%
- ask_spread: 0.2%
- order_levels: 2
- order_level_spread: 0.1%
- order_optimization_enabled: True
- ask_order_optimization_depth: 0
- bid_order_optimization_depth: 0
