`twap`¶

📁 策略信息¶

该策略是一个简单的机器人，会在交易所上放置一系列限价单，同时允许用户控制订单数量、价格和持续时间。

我们推荐此策略作为开发者构建自有策略的起点，并作为开发者参考：策略文章的参考范例。

参数	类型	默认值	是否提示新建？	提示
`连接器`	字符串		是	请输入现货连接器的名称
`交易对`	字符串		是	请输入您希望在 `[connector]` 上交易的代币对
`交易方向`	字符串	买入	是	将执行何种操作？（买入/卖出）
`目标资产数量`	小数	1	是	要交易的 [base_token] 总数量是多少？
`订单步长`	小数	1	是	每个单独订单的数量是多少？（以基础资产计，默认为 1）
`订单价格`	小数		是	限价单的价格是多少？
`订单延迟时间`	小数	10	是	每个订单之间希望等待多少秒？
`取消订单等待时间`	小数	60	是	在取消限价单之前，希望等待多长时间（以秒为单位）？
`是否启用时间跨度执行`	布尔值	False	False	是否要指定执行的开始时间和结束时间？
`开始日期时间`	小数		False	请输入开始日期和时间
`结束日期时间`	小数		False	请输入结束日期和时间

仅为近似值

以下描述是对该策略的一般性近似说明。请查阅上方交易逻辑中的策略代码，以准确理解其工作原理。

TWAP 策略是一种常见的算法执行策略，用于在时间维度上拆分大额订单。具体而言，TWAP 策略可帮助交易者在买卖大额订单时最小化滑点。这些特性使该策略对交易者更具实用性，并有助于构建未来更复杂的策略：

TWAP 策略根据以下用户配置将大额订单拆分为多个部分：

Figure 1: Processing orders

随后，订单将被拆分为可交易（已量化）的数量，并按指定的时间间隔依次执行。首个订单前无延迟。由于每个时钟滴答仅放置一个订单，因此需要一个状态机在多个时钟滴答中发出多个订单。要查看已执行的订单，请在命令行中输入 history。

以下是 TWAP 策略的其他可配置参数（字段添加至 config_map 文件）：

time_delay：修改提示问题，询问每个订单应延迟多少秒。（例如：每个订单之间希望等待多少秒？）
num_individual_orders：向配置映射中新增的一个字段，用于询问应将订单拆分为多少个独立订单。（例如：您希望将此订单拆分为多少个独立订单？）

TWAP 策略逻辑旨在随着时间推移将大额订单拆分为较小订单，其通过在处理订单时维护关键状态信息实现，方法是添加状态变量。

可通过在 __init__ 函数中设置变量，向策略添加自定义状态变量。

Figure 2: Placing orders

当存在剩余订单数量且指定的 time_delay 已过时，TWAP 将执行订单。具体而言，利用剩余订单数量和 time_delay 的一些关键要素如下所述：

如果 self._quantity_remaining 大于 0，则下达订单
如果 self._first_order 为真，我们希望在 self._current_timestamp > self._previous_timestamp 时立即下达订单，首个订单前无时间延迟
如果不是首个订单，请检查 self._current_timestamp > self._previous_timestamp + self._time_delay
下单后，通过减去刚下达订单的数量 curr_order_amount 来更新 self._quantity_remaining：取 (总订单数量)/(订单次数) 与 self._quantity_remaining 中较小者

警告

本演示仅用于教学和教育目的。所使用的任何参数均仅为演示用途。我们不提供任何法律、税务、财务或投资建议。每位用户须自行负责 Hummingbot 的使用与配置。

给新手的策略编程指南：本文系我们的用户投稿的博客文章。虽然与 TWAP 策略无直接关联，但展示了如何为跨交易所做市策略编写自定义脚本。

了解更多与此策略及其他策略相关的资源，请访问 Hummingbot 学院！