hedge¶
📁 策略信息¶
- 文件夹： /hummingbot/strategy/hedge
- 配置文件： hedge_config_map_pydantic.py
- 维护者： leastchaos
📝 概述¶
该策略允许通过在另一个 perp 交易所或 spot 交易所自动开立反向头寸，来对冲做市策略的风险。通过 hedge_ratio 等配置项，您可以自定义对冲比例。用户需将此策略与另一项做市策略配合使用。
该策略是 dYdX 黑客松 的获奖作品。
🏦 支持的交易所¶
- SPOT CLOB CEX
- PERP CLOB CEX
🛠️ 策略配置¶
| 参数 | 类型 | 默认值 | 是否提示新建？ | 提示 |
|---|---|---|---|---|
value_mode |
布尔值 | 是 | 是 | 您希望按资产价值 [y] 还是按资产数量 [n] 进行对冲？(y/n) |
hedge_ratio |
小数 | 1 | 是 | 请输入对冲资产的比例，例如 0.5 表示对冲总资产价值的 50%。 |
hedge_interval |
小数 | 60 | 是 | 请输入检查对冲的间隔时间（秒） |
min_trade_size |
小数 | 0 | 是 | 请输入以报价资产计的最小交易数量 |
slippage |
小数 | 0.02 | 是 | 请输入最大滑点（小数形式），例如 0.1 表示 10% |
hedge_connector |
Union[None, ExchangeEnum] | None | 是 | 交易所连接器的名称。 |
hedge_markets |
List[str] | None | 是 | 交易对的名称。（在价值模式下，仅可输入一个市场） |
hedge_offsets |
List[Decimal] | [0.0] | 是 | 请输入用于对冲市场的偏移量，用逗号分隔 |
hedge_leverage |
小数 | 1 | 是 | 请输入用于对冲市场的杠杆倍数 |
hedge_position_mode |
Literal["ONEWAY", "HEDGE"] | ONEWAY | 是 | 请输入用于对冲市场的持仓模式。（请确保 perp 连接器的持仓模式与此处一致） |
connector_0 |
MarketConfigMap | 是 | 您是否希望监控连接器 0？ | |
connector_1 |
MarketConfigMap | 是 | 您是否希望监控连接器 1？ | |
connector_2 |
MarketConfigMap | 是 | 您是否希望监控连接器 2？ | |
connector_3 |
MarketConfigMap | 是 | 您是否希望监控连接器 3？ | |
connector_4 |
MarketConfigMap | 是 | 您是否希望监控连接器 4？ | |
MarketConfigMap： |
适用于 connector_0 至 connector_4？ | |||
连接器 |
Union[None, ExchangeEnum] | None | 是 | 交易所连接器的名称。 |
markets |
List[str] | None | 是 | 交易对的名称。 |
offsets |
List[Decimal] | [0.0] | 是 | 请输入用于对冲市场的偏移量，用逗号分隔 |
📓 描述¶
仅为近似值
以下描述是对该策略的一般性近似说明。请查阅上方交易逻辑中的策略代码，以准确理解其工作原理。
由 leastchaos 提供 - 查看原始 拉取请求
摘要
该策略包含两种对冲模式。
- 按数量对冲
策略将根据每种资产的数量计算对冲量。对冲资产数量的计算公式如下：对于对冲市场对中的每种资产，对冲数量 = 相同基础资产的总数量 × 对冲比例 + 对冲资产数量。对冲数量必须大于最小交易规模才能执行交易。
- 按价值对冲
策略将根据资产价值计算对冲量。对冲资产数量的计算公式如下：对冲数量 = 所有市场对的资产总价值 × 对冲比例 + 对冲资产价值。对冲数量必须大于最小交易规模才能执行交易。
代码逻辑：
每隔 hedge_interval 秒，
- 检查所有市场是否就绪。
- 检查并取消任何未成交的先前挂单。
- 根据所选模式（按数量或按价值）计算对冲方向和数量。
- 若数量达到 min_trade_size，则下单。
示例用例
- 通过价值模式对无法做空的资产进行代理对冲，利用一个可能相关的可做空市场，对多个不同市场的价值进行对冲。
例如，某些代币组合（如 FEAR、ODDZ、DAFI，仅为随机示例）的价格可能与 ETH 价格存在某种相关性。因此，你可以通过持有 ETH 的空头头寸来对冲你所持代币组合的价值，从而降低该组合的库存风险。当你在这一头寸基础上进行做市时，系统将自动在永续合约市场上以预设比例建立空头头寸，从而在整体市场下跌时，ETH 的空头头寸可部分抵消损失。
- 固定数量的对冲/抵消资产
你可以设置一个固定的对冲数值，机器人将在每个时间间隔内将你持有的资产/头寸维持在该对冲水平。
ℹ️ 更多资源¶
注意
以下视频可能已过时，因为它们基于策略的 v0.45.0 版本