架构
组件¶
需要理解的最重要组件包括：
- 脚本（Script）：所有策略的入口点，这是一个 Python 文件，负责协调策略逻辑。它可以是一个包含全部策略逻辑的简单文件，也可以是加载一个或多个控制器的文件。
- 市场数据提供方（Market Data Provider）：访问交易所市场数据的单一入口，例如历史 OHCLV K 线、订单簿数据和交易数据。
- 执行器（Executor）：根据预设的用户配置管理订单和仓位，确保订单按策略指令正确下单、修改或取消。
- 控制器（Controller）：基于策略控制器基类（如方向性策略或做市策略）定义交易策略。
继承关系¶
在深入探讨每种策略类型及其适用场景之前，有一点非常重要：这些策略都是层层构建的。
如果我们快速查看继承层次结构，这一点就显而易见了：
- V1 策略：`StrategyBase` 是所有策略的 Cython 基类，而 `StrategyPyBase` 在其基础上扩展，作为所有基于 Python 的策略的根类。
- V1 脚本：`ScriptStrategyBase` 在上述类之上构建，极大简化了几乎无需编写代码即可创建简单策略的过程。该类目前仍完全受支持，但未来可能被弃用。因此我们建议在新脚本实现中使用 `StrategyV2Base`。
- 控制器与 V2 脚本：`StrategyV2Base` 继承自 `ScriptStrategyBase`，但使用执行器（Executors）来管理订单，而非使用 `buy()` / `sell()` 方法。控制器在此基础上进一步扩展，作为通过事件队列松耦合的附加组件。
请务必牢记这一继承结构，这将极大帮助你学习如何编写自定义策略。