订单刷新容差¶

更新于 v0.28.0

此功能允许您指定一个"可容忍"的价差范围 - 在每个刷新周期中不会被取消并留在订单簿中。它允许您指定调整订单时允许的最小价差百分比变化。假设市场价格中间价发生了变动。在这种情况下，您可以为交易策略创建灵活性，通过容差百分比变化来控制订单何时被取消/替换（刷新），以获取额外利润（参见下方 此参数有何帮助）。

order_refresh_tolerance_pct¶

（从中间价计算的）推迟订单刷新过程到下一个周期的价差。

** 提示：**

Enter the percent change in price needed to refresh orders at each cycle
>>> 1

工作原理¶

输入 config order_refresh_tolerance_pct 来设置此参数。默认情况下，此参数设置为 0。

这意味着 Hummingbot 将每 order_refresh_time 秒取消活动订单（不包括挂单）。然而，如果自上一个周期以来价格没有变化，Hummingbot 将让订单保持在那里。将其设置为 -1 将禁用此功能，这意味着 Hummingbot 将始终每 order_refresh_time 秒取消并创建订单。

例如，将 order_refresh_tolerance_pct 设置为 0.1，当根据 order_refresh_time 到达刷新时间时，一个活动订单的价差从 1.0% 变化到 0.9%-1.1%，此订单将保留在订单簿中（不被取消）。然而，如果价差超过 1.1% 或低于 0.9%，则订单将被取消。

请注意，可以将 order_refresh_tolerance_pct 设置为大于买卖价差。如果是这样，价差可能为负值，使您处于亏损状态。

示例¶

想象一下，您在交易所交易 ETH-USDT 资产对，起始中间市场价格为 200 USDT（\(t_0\)）。

示例市场¶

配置¶

- bid_spread: 2
- ask_spread: 2
- order_refresh_time: 30.0
- order_refresh_tolerance_pct: 1

示例状态输出/日志¶

买卖价差为 2%，因此您的机器人将在卖价 204 和买价 196（\(t_1\)）下放置订单。此配置创建的订单如下。

Orders:
     Level  Type    Price Spread Amount (Orig)  Amount (Adj)       Age
         1  sell      204  2.00%         0.001         0.001  00:00:01
         1   buy      196  2.00%         0.001         0.001  00:00:01

每 30 秒，机器人仅在价差超过 1% - 3% 范围时才会取消并替换订单。

30 秒后（\(t_2\)），中间市场价格上涨至 201；卖价差为 1.49%，买价差为 2.49%。订单状态如下：

Orders:
     Level  Type    Price Spread Amount (Orig)  Amount (Adj)       Age
         1  sell      204  1.49%         0.001         0.001  00:00:29
         1   buy      196  2.49%         0.001         0.001  00:00:29

买卖订单的价差变化没有超过最初 1% 的幅度。日志窗格中将显示一条消息。

current order prices is within 1.00% order_refresh_tolerance_pct

假设一个市场吃单者，即在市场上建仓的人喜欢在卖价差小于 3 之前，卖价差接近 0.99%（我们说大约 1%）的较小卖价差，决定成交您的卖单，因为他们认为市场价格将上涨。在 $t_3$ 时，机器人取消买单并创建两个新的订单，买卖价差均为 2%。

Orders:
     Level  Type    Price Spread Amount (Orig)  Amount (Adj)       Age
         1  sell   205.02  2.00%         0.001         0.001  00:00:01
         1   buy   196.98  2.00%         0.001         0.001  00:00:01

现在考虑在 $4 时价格跌至 199。买价差为 1.01%，卖价差为 3.02%。这超出了订单刷新容差范围，因为价差变化超过了 1%。

机器人取消两个订单并替换为 2% 的价差，我们说在 \(t_5\) 时。

Orders:
     Level  Type    Price Spread Amount (Orig)  Amount (Adj)       Age
         1  sell   202.98  2.00%         0.001         0.001  00:00:01
         1   buy   195.02  2.00%         0.001         0.001  00:00:01

现在，在 \(t_6\) 时，买价差和卖价差分别为 1.5% 和 2.5%。

Orders:
     Level  Type    Price Spread Amount (Orig)  Amount (Adj)       Age
         1  sell   202.98  2.52%         0.001         0.001  00:00:29
         1   buy   195.02  1.51%         0.001         0.001  00:00:29

机器人将保留这些订单，因为它们在订单刷新容差范围内，并再次显示以下消息：

current order prices is within 1.00% order_refresh_tolerance_pct

假设一个市场吃单者认为市场价格将大幅下跌，并且喜欢你的买盘价差。他们随后可以以 195.02 的价格成交你的买单。

这个参数有何帮助¶

此参数的默认值为 0%的容差。因此，在每个刷新周期中，如果价差发生任何变化，机器人将取消订单并在配置的价差处重新下单。由于价差在每个刷新周期都会重置，这增加了买卖价差更接近原始买卖价差的可能性。这降低了价差大幅偏离原始价差的风险，或许能够防止亏损。然而，如上所述，该策略可以利用买卖价差的灵活性（容差），因为吃单者可能在寻找你并不知晓的某些价差范围。