spot_perpetual_arbitrage¶
📁 策略信息¶
- 文件夹: /hummingbot/strategy/spot_perpetual_arbitrage
- 配置: spot_perpetual_arbitrage_config_map.py
- 维护者: None
📝 摘要¶
该策略会查看现货连接器和衍生品连接器上的价格。然后计算两个连接器之间的价差。此策略的关键功能是 min_divergence 和 min_convergence。
当现货和衍生品市场之间的价差达到高于 min_divergence 的值时，将执行操作的第一部分，在现货连接器上创建买入/卖出订单，同时在衍生品连接器上开立相反的多头/空头头寸。
在头寸开启后，机器人将扫描两个连接器上的价格，一旦它们之间的价差达到低于 min_convergence 的值，机器人将关闭两个头寸。
🏦 支持的交易所¶
- SPOT CLOB CEX
- PERP CLOB CEX
🛠️ 策略配置¶
| 参数 | 类型 | 默认 | 提示新配置？ | 提示 |
|---|---|---|---|---|
spot_connector |
string | True | 输入一个现货连接器（交易所/AMM） | |
spot_market |
string | True | 输入您想在 [spot_connector] 上交易的代币交易对 | |
perpetual_connector |
string | True | 输入一个衍生品名称（交易所/AMM） | |
perpetual_market |
string | True | 输入您想在 [derivative_connector] 上交易的代币交易对 | |
order_amount |
decimal | True | 每张订单的 [base_asset] 数量是多少？ | |
perpetual_leverage |
int | 1 | True | 您想在衍生品交易所使用多少杠杆？ |
min_opening_arbitrage_pct |
decimal | 1 | True | 开始套利前现货和衍生品市场价格之间的最小价差是多少？ |
min_closing_arbitrage_pct |
decimal | 0.1 | True | 关闭现有套利前现货和衍生品市场价格之间的最小价差是多少？ |
spot_market_slippage_buffer |
decimal | 0.05 | True | 您想在价格上增加多少缓冲以应对现货市场订单的滑点 |
perpetual_market_slippage_buffer |
decimal | 0.05 | True | 您想在价格上增加多少缓冲以应对衍生品市场订单的滑点 |
next_arbitrage_cycle_delay |
float | 120 | False | 策略在套利周期后等待多长时间进行冷却（以秒为单位） |
📓 描述¶
ℹ️ 更多资源¶
如何使用新的现货-永续套利策略: 了解现货-永续套利策略如何工作以及如何利用它。
现货-永续套利策略演示 | Hummingbot 直播: 关于如何设置参数来运行现货-永续套利策略的实时演示
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