hedge¶
📁 策略信息¶
- 文件夹: /hummingbot/strategy/hedge
- 配置: hedge_config_map_pydantic.py
- 维护者: leastchaos
📝 摘要¶
该策略允许您通过在另一个 perp 交易所或 spot 交易所自动开立相反头寸来对冲做市策略。像 hedge_ratio 这样的配置允许您自定义对冲比例。用户应将此策略与另一个做市策略一起运行。
该策略是 dYdX 黑客马拉松 的获胜提交。
🏦 支持的交易所¶
- SPOT CLOB CEX
- PERP CLOB CEX
🛠️ 策略配置¶
| 参数 | 类型 | 默认 | 提示新配置？ | 提示 |
|---|---|---|---|---|
value_mode |
bool | True | True | 您想按资产价值 [y] 还是资产数量 [n] 进行对冲？(y/n)？ |
hedge_ratio |
decimal | 1 | True | 输入对冲资产比例，例如 0.5 表示将对冲总资产价值的 50%。 |
hedge_interval |
decimal | 60 | True | 输入检查对冲的间隔秒数 |
min_trade_size |
decimal | 0 | True | 输入报价资产的最小交易量 |
slippage |
decimal | 0.02 | True | 输入最大滑点小数，例如 0.1 -> 10% |
hedge_connector |
Union[None, ExchangeEnum] | None | True | 交易所连接器的名称。 |
hedge_markets |
List[str] | None | True | 交易对的名称。(对于价值模式，只能输入一个市场) |
hedge_offsets |
List[Decimal] | [0.0] | True | 输入用于对冲市场的偏移量，用逗号分隔 |
hedge_leverage |
decimal | 1 | True | 输入对冲市场使用的杠杆 |
hedge_position_mode |
Literal["ONEWAY", "HEDGE"] | ONEWAY | True | 输入对冲市场使用的位置模式。(确保 perp 连接器位置模式与此处的位置模式匹配) |
connector_0 |
MarketConfigMap | True | 您想监控 connector 0 吗？ | |
connector_1 |
MarketConfigMap | True | 您想监控 connector 1 吗？ | |
connector_2 |
MarketConfigMap | True | 您想监控 connector 2 吗？ | |
connector_3 |
MarketConfigMap | True | 您想监控 connector 3 吗？ | |
connector_4 |
MarketConfigMap | True | 您想监控 connector 4 吗？ | |
MarketConfigMap: |
对于 connector_0 到 connector_4？ | |||
connector |
Union[None, ExchangeEnum] | None | True | 交易所连接器的名称。 |
markets |
List[str] | None | True | 交易对的名称。 |
offsets |
List[Decimal] | [0.0] | True | 输入用于对冲市场的偏移量，用逗号分隔 |
📓 描述¶
仅近似
以下是对该策略的总体近似描述。请检查上面的交易逻辑中的策略代码以确切了解其工作原理。
由 leastchaos 撰写 - 查看原始 pull request
摘要
该策略包含 2 种对冲模式。
- 按数量对冲
该策略将通过计算每种资产的对冲数量来按数量进行对冲。对冲资产数量按以下公式计算：对于对冲市场对中的每种资产，amount_to_hedge = 具有相同基础资产的资产数量之和 * hedge_ratio + 对冲资产数量 对冲资产数量必须大于最小交易量才能进行交易。
- 按价值对冲
该策略将通过计算对冲资产数量来按价值进行对冲。对冲资产数量按以下公式计算：amount_to_hedge = 所有市场对的资产价值之和 * hedge_ratio + 对冲资产价值 对冲资产数量必须大于最小交易量才能进行交易。
代码逻辑：
每隔 hedge_interval 秒，
- 检查所有市场是否就绪。
- 检查并取消任何未执行的以前的活动订单
- 根据所选模式（按数量或按价值）计算对冲方向和数量
- 如果数量满足 min_trade_size，则下单
示例用例
- 使用价值对冲模式通过使用可能相关的可做空市场来对冲多个不同市场的价值，对不可做空资产执行代理对冲。
例如，某些代币组合（FEAR、ODDZ、DAFI（仅随机示例））的价格可能与 ETH 价格存在某种相关性。因此，您可以选择用 ETH 的空头头寸来对冲您持有的该代币组合的价值，从而降低该代币组合的库存风险。因此，当您利用该头寸进行做市时，它将帮助您在永续市场自动做空一个定义好的比例，以便在整体市场下跌时，部分损失可以通过 ETH 的空头头寸得到缓解。
- 固定数量的资产对冲/抵消
您可以设置一个固定的抵消值/数量，机器人将在每个间隔时间将您持有的资产/头寸数量维持在抵消水平。
ℹ️ 更多资源¶
注意
以下视频可能已过时，因为它们基于策略的 v0.45.0 版本