`twap`¶

📁 策略信息¶

这个策略是一个简单的机器人，在交易所下一系列限价订单，同时允许用户控制订单大小、价格和持续时间。

我们推荐这个策略作为希望构建自己策略的开发人员的起点，它被用作开发者参考：策略中文章的参考。

参数	类型	默认	提示新配置？	提示
`connector`	string		True	输入现货连接器的名称
`trading_pair`	string		True	请输入您想在`[connector]`上交易的代币交易对
`trade_side`	string	buy	True	将执行什么操作？(buy/sell)
`target_asset_amount`	decimal	1	True	[base_token]的总交易量是多少？
`order_step_size`	decimal	1	True	每个单独订单的金额是多少（以基础资产计价，默认为 1）
`order_price`	decimal		True	限价订单的价格是多少？
`order_delay_time`	decimal	10	True	每个单独订单之间您想等待多少秒？
`cancel_order_wait_time`	decimal	60	True	在取消您的限价订单之前您想等待多长时间（以秒为单位）。
`is_time_span_execution`	bool	False	False	您想为执行指定开始时间和结束时间吗？
`start_datetime`	decimal		False	请输入开始日期和时间
`end_datetime`	decimal		False	请输入结束日期和时间

仅近似

以下是对该策略的总体近似描述。请检查上面的交易逻辑中的策略代码以确切了解其工作原理。

TWAP 策略是一种常用的算法执行策略，用于在一段时间内拆分大订单。具体而言，TWAP 策略帮助交易者在买卖大订单时最小化滑点。这些功能使该策略对交易者更有用，并将在创建未来更复杂的策略时有所帮助：

TWAP 策略根据以下用户配置将大用户订单分成块：

Figure 1: Processing orders

然后将订单拆分成可交易（量化）金额，并在订单之间按指示的延迟时间顺序执行。在第一个订单之前没有延迟时间。由于在时钟刻度中只下了一个订单，需要一个状态机来在不同时钟刻度中发出多个订单。要查看已执行的订单，请在命令提示符中输入 history。

以下是 TWAP 策略的其他用户可配置参数（字段被添加到config_map文件中）：

TWAP 策略逻辑试图将大订单拆分成多个小订单，通过在处理订单时添加状态变量来维护关于状态的重要信息。

可以通过在__init__函数中设置变量来为策略添加自定义状态变量。

Figure 2: Placing orders

当剩余订单数量大于 0 且指定的 time_delay 已过时，TWAP 将处理订单。具体来说，使用剩余订单数量和 time_delay 的一些关键要素如下所示：

如果 self._quantity_remaining 大于 0，则下单
如果self._first_order为真，我们希望在self._current_timestamp > self._previous_timestamp时立即下单，在第一笔订单之前我们没有时间延迟
如果不是第一笔订单，则检查self._current_timestamp > self._previous_timestamp + self._time_delay
下单后，通过减去刚刚下单的数量curr_order_amount来更新 self._quantity_remaining：(总订单金额)/(订单数量)或self._quantity_remaining，取较小值

警告

本演示仅供教学和教育目的。所使用的任何参数均仅用于演示目的。我们不提供任何法律、税务、财务或投资建议。每个用户都应对其使用和配置 Hummingbot 负责。

傻瓜式策略编码：这是来自我们用户的一篇博客文章投稿。它与 TWAP 策略没有直接关系，但它演示了如何为跨交易所做市策略编写自定义脚本

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