分析：评估与结果分析

简介

分析 旨在展示 日内交易 的图形报告，帮助用户以可视化方式评估和分析投资组合。以下是可查看的一些图形：

analysis_position
- report_graph
- score_ic_graph
- cumulative_return_graph
- risk_analysis_graph
- rank_label_graph
analysis_model
- model_performance_graph

Qlib 中所有累积收益指标（如收益、最大回撤）均通过求和计算，以避免指标或图表随时间呈指数偏斜。

图形报告

用户可以运行以下代码获取所有支持的报告。

>> import qlib.contrib.report as qcr
>> print(qcr.GRAPH_NAME_LIST)
['analysis_position.report_graph', 'analysis_position.score_ic_graph', 'analysis_position.cumulative_return_graph', 'analysis_position.risk_analysis_graph', 'analysis_position.rank_label_graph', 'analysis_model.model_performance_graph']

注意

更多详细信息，请参阅函数文档：类似 help(qcr.analysis_position.report_graph)

用法与示例

analysis_position.report 的用法

API

图形结果

注意

X 轴：交易日
Y 轴：
- cum bench
  基准的累积收益序列
- cum return wo cost
  不考虑成本的投资组合累积收益序列
- cum return w cost
  考虑成本的投资组合累积收益序列
- return wo mdd
  不考虑成本的累积收益最大回撤序列
- return w cost mdd：
  考虑成本的累积收益最大回撤序列
- 无成本累积超额收益
  投资组合与基准相比的无成本累积异常收益（CAR）序列。
- 有成本累积超额收益
  投资组合与基准相比的有成本累积异常收益（CAR）序列。
- 换手率
  换手率序列
- 无成本累积超额收益最大回撤
  无成本累积异常收益（CAR）的回撤序列
- 有成本累积超额收益最大回撤
  有成本累积异常收益（CAR）的回撤序列
上方阴影部分：对应于无成本累积收益的最大回撤
下方阴影部分：对应于无成本累积超额收益的最大回撤

使用 analysis_position.score_ic

API

图形结果

注意

X 轴：交易日
Y 轴：
- ic
  标签与预测得分之间的皮尔逊相关系数序列。在上例中，标签定义为 Ref($close, -2)/Ref($close, -1)-1。更多详情请参阅数据特征。
- rank_ic
  标签与预测得分之间的斯皮尔曼等级相关系数序列。

使用 analysis_position.risk_analysis

API

图形结果

注意

通用图表
- std
  
  无成本超额收益
  无成本累积异常收益（CAR）的标准差。
  
  有成本超额收益
  有成本累积异常收益（CAR）的标准差。
- 年化收益
  
  无成本超额收益
  无成本累积异常收益（CAR）的年化收益率。
  
  有成本超额收益
  有成本累积异常收益（CAR）的年化收益率。
- 信息比率
  
  无成本超额收益
  无成本的信息比率。
  
  有成本超额收益
  有成本的信息比率。
  
  欲了解更多关于信息比率的信息，请参阅信息比率 – IR。
- 最大回撤
  
  无成本超额收益
  不考虑成本的CAR（累计异常收益）的最大回撤。
  
  有成本超额收益
  考虑成本的CAR（累计异常收益）的最大回撤。

注意

年化收益/最大回撤/信息比率/标准差图表
- X 轴：按月分组的交易日
- Y 轴：
  
  年化收益图表
  
  不考虑成本的年化超额收益
  不考虑成本的月度CAR（累计异常收益）的年化收益率序列。
  
  考虑成本的年化超额收益
  考虑成本的月度CAR（累计异常收益）的年化收益率序列。
  
  最大回撤图表
  
  不考虑成本的最大回撤超额收益
  不考虑成本的月度CAR（累计异常收益）的最大回撤序列。
  
  考虑成本的最大回撤超额收益
  考虑成本的月度CAR（累计异常收益）的最大回撤序列。
  
  信息比率图表
  
  不考虑成本的信息比率超额收益
  不考虑成本的月度CAR（累计异常收益）的信息比率序列。
  
  考虑成本的信息比率超额收益
  考虑成本的月度CAR（累计异常收益）的信息比率序列。
  
  标准差图表
  
  不考虑成本的最大回撤超额收益
  不考虑成本的月度CAR（累计异常收益）的标准差序列。
  
  考虑成本的最大回撤超额收益
  考虑成本的月度CAR（累计异常收益）的标准差序列。

../_images/risk_analysis_annualized_return.png

../_images/risk_analysis_max_drawdown.png

../_images/risk_analysis_information_ratio.png

使用analysis_model.analysis_model_performance

API

图形结果

注意

累计收益图表
- 组 1：
  累计收益序列（标签的排名比例 ≤ 20%的股票组）
- 组 2：
  股票组的累计收益系列（20% < 标签的排名比例 ≤ 40%）
- 第 3 组:
  股票组的累计收益系列（40% < 标签的排名比例 ≤ 60%）
- 第 4 组:
  股票组的累计收益系列（60% < 标签的排名比例 ≤ 80%）
- 第 5 组:
  股票组的累计收益系列（80% < 标签的排名比例）
- 多空:
  第 1 组与第 5 组的累计收益之间的差值系列
- 多-平均
  第 1 组的累计收益与所有股票的平均累计收益之间的差值系列
排名比例可表示为如下公式。
\[排名比例 = \frac{标签的升序排名}{投资组合中的股票数量}\]