Hummingbot 2020 年路线图¶
2019 年回顾¶
在 Hummingbot，我们的使命是让高频交易（HFT）民主化。
过去，只有对冲基金拥有运行诸如做市和套利等盈利性 HFT 策略的技术。自我们在 2019 年 4 月 推出 Hummingbot 以来，全球已有上万人安装了我们的开源 HFT 软件。目前，Hummingbot 的每周安装量正以 18% 的速度增长。
过去，加密项目和交易所被迫依赖对冲基金，后者收取荒谬的费用，并要求数百万美元的代币库存才能提供做市服务。我们在 2019 年 11 月 宣布了流动性挖矿，使项目和交易所能够从一个由个人和专业流动性挖矿者组成的去中心化网络中获取流动性，从而实现显著的成本节约和透明度提升。此外，我们预计流动性挖矿者通过运行 Hummingbot 并提供流动性，年化收益可超过 10%。
2020 年，我们的主要目标是证明流动性挖矿为项目和交易所提供了更优的流动性解决方案，同时让任何人能够从其加密资产中获得稳健的收益。此外，我们计划让非技术用户更容易使用 Hummingbot，并为技术用户提升其可定制性和可扩展性。
请参见下方，了解我们按季度计划发布的内容的详细分解。
2020 年第一季度¶
启动流动性挖矿¶
2020 年初，我们将与 8 家启动合作伙伴共同推出首批流动性挖矿活动：
这些合作伙伴均承诺每月提供约 8,000 美元的代币奖励，供流动性矿工赚取。
同时，我们将推出全新的 Hummingbot 矿工网页应用，帮助流动性矿工注册参与计划、发现奖励最高的交易对，并追踪其收益与 payouts。
从 1 月中旬开始，我们将进行为期四周的测试。前两周为内部 alpha 测试，仅限我们及合作伙伴参与；后两周为公开 beta 测试，任何人都可参与并赚取测试网 ETH 或 DAI。我们将利用此测试阶段排查问题，确保流动性挖矿能为我们的启动合作伙伴及参与矿工顺利上线。
在为期四周的测试结束后，我们预计正式推出第一波流动性挖矿活动。由于流动性挖矿需要为每个支持的交易所构建定制化的数据基础设施，以收集、存储和转换实时订单簿数据，我们计划分批次扩展交易所覆盖范围：第一波将包括 Binance 和 0x，第二波将加入 Liquid 及其他交易所。更多详情请参阅此博客文章。
改进交易所连接器的维护¶
构建和维护交易所连接器是我们项目中最耗时的环节之一。Hummingbot 的架构理念是将交易所连接器与交易策略解耦，使我们和社区能够在无需担忧不同交易所特有细节的情况下开发策略。为实现这一层级的抽象，Hummingbot 的交易所连接器承担了大量底层工作（详见此论坛帖子）。
2019 年底，我们启动了一项奖励外部开发者构建连接器的计划。如今，来自塞浦路斯、尼日利亚、俄罗斯和硅谷等地的开发者正分别为 gate.io、Kucoin、Bitfinex 和 HitBTC 构建 Hummingbot 连接器。这一模式使我们的核心团队能够专注于代码库的大规模改进，而外部开发者团队则可通过构建和维护连接器获得可观的赏金。未来，我们将继续沿用此模式开发所有新的 Hummingbot 连接器。
2020 年，我们的目标是优化将交易所连接器添加至 Hummingbot 的过程，既为这些交易所的流动性挖矿活动提供支持，也为用户提供更多交易场所。为简化这一流程，我们在 2020 年第一季度将推进两项举措：
模拟连接器测试框架¶
由于缺乏持续一致的测试流程，现有 Hummingbot 交易所连接器在不同版本间往往不可靠。由于交易所 API 经常变更，加之我们持续改进和重构 Hummingbot 代码库，持续运行测试是及早发现错误和其他问题的最佳机制。
然而，实际操作中，测试交易所连接器成本高昂且耗时，因为需要使用真实加密货币下单和提交订单。这使得我们为 Hummingbot 其他部分代码所采用的每次拉取请求（pull request）自动化单元测试，在连接器相关代码上变得不切实际。
为解决这一问题，我们正在构建一个模拟测试框架，用于模拟每个交易所的 API 响应。我们相信，这一框架将极大加速连接器的开发进程。
连接器认证计划¶
Hummingbot 目前已支持 9 家不同交易所，并计划在 2020 年新增更多。鉴于上述原因，交易所连接器常出现各种问题，因此我们需要一套系统，以明确告知每个连接器的当前状态，帮助用户了解其可靠性。
明年年初，我们将推出针对所支持交易所的认证计划。我们将结合模拟连接器测试框架与实时运行的测试机器人，持续评估每个交易所连接器的性能。此外，我们将在 GitHub 仓库中发布一张表格，列出每个交易所连接器的当前状态，并在每次发布时更新。
2020 年第二季度¶
扩展流动性挖矿¶
在 2020 年第一季度之后，我们将成功为首批 8 个项目和交易所客户推出流动性挖矿活动。我们希望届时已基本解决流动性挖矿者和客户在用户体验方面存在的各类问题。
在第二季度，我们计划扩大客户数量及支持的交易所数量。由于我们与所有客户紧密合作，举办 AMA、制作培训视频并培训其社区使用 Hummingbot，因此在确保首批客户成功之前，我们将限制新增流动性挖矿合作的数量。同样，我们也会在确保数据基础设施在首批几个交易所上稳定运行后，再将其扩展至所有支持的交易所。
发布实时流动性指标¶
通过与众多项目方、交易所和做市商的交流，我们认识到，如何衡量流动性 是加密领域亟需探讨的重要议题。目前，许多市场参与者仍依赖交易量来衡量流动性，主要原因在于 CoinMarketCap 等数据提供商长期以来默认以交易量作为交易所和交易对的排名依据。
尽管交易量与流动性确实存在相关性，但它并非完美指标，因为交易量反映的是历史数据，而基于订单簿的流动性指标则能预示未来对交易的影响。更重要的是，以交易量作为排名标准会隐性激励洗单及其他市场操纵行为，而基于订单簿的流动性指标则更难被操控。
近期，加密数据提供商已构建起收集和存储订单簿数据所需的数据基础设施，并开始发布更优的流动性指标。今年 11 月，CoinMarketCap 发布了一项基于订单簿数据的新流动性指标，用于对交易所和交易对进行排名。此外，Kaiko 现已通过 API 提供滑点指标。
由于我们为支持流动性挖矿本身就必须收集和发布订单簿数据，因此我们计划积极推动市场采用订单簿数据而非交易量来衡量流动性。初期，我们将为我们的流动性挖矿活动发布实时流动性仪表板。在与各方共同确定数据展示与可视化方式后，我们计划建立一个公开网站，为所有支持的市场提供免费、实时的订单簿驱动流动性指标。
我们相信，基于订单簿数据衡量流动性对于解决虚假成交量问题、创建有序且公平的加密市场至关重要，因此我们计划帮助其他数据提供商（如 CoinMarketCap 和 Kaiko）普及流动性衡量方法。这将是我们在十月发布的《加密流动性报告》的延伸。
让 Hummingbot 更具可配置性和强大功能¶
尽管 Hummingbot 相较于我们在 2019 年 4 月开源的首个版本已大幅简化了安装和使用流程，但我们深知，要让外部开发者更轻松地使用 Hummingbot，我们仍有很长的路要走。
由于流动性挖矿是我们公司的主要收入来源，团队在 2020 年第一季度主要聚焦于构建和扩展支持该功能所需的基础设施。一旦有余力，我们将继续改进开源的 Hummingbot 代码库，优先推进以下举措。
为开发者教程添加文档¶
2019 年底，康奈尔大学的一组学生开发了一个七步教程，指导用户如何编写自定义的 Hummingbot 策略：从一个仅读取交易所账户余额的 Hello World 策略开始，最终实现 TWAP 和 VWAP 智能订单路由策略。
明年，我们将为该开发者教程补充更多文档，使其对新开发者更直观、更易上手。
'pip install hummingbot'¶
目前，开发者若想自定义和修改 Hummingbot，必须从源码安装、修改其源代码并重新编译。这对希望基于 Hummingbot 的交易所连接器构建自身算法交易策略的开发者而言，构成了令人困扰的入门障碍。
我们计划重构代码库，使开发者能够将 Hummingbot 作为 Python 模块导入，并在此基础上编写新的策略。随后，开发者可配置 Hummingbot，使其自动识别并使用其编译的策略插件，并在标准的 Hummingbot 配置界面中调用这些插件。
三角套利¶
2020 年，我们计划扩展当前的 arbitrage 策略，使其支持三角套利——这是社区频繁请求的一项功能，是一种使用三个交易对而非两个的更高级套利策略。能够在单一交易所运行三角套利，且对库存要求更低、设置与配置更简单，将使 Hummingbot 在执行套利时更加强大和灵活，同时也可能为新用户提供更简易的入门策略。
2020 年第三季度至第四季度¶
鉴于加密市场快速变化的特性以及公司规模，我们为 2020 年下半年规划的举措相对更为概括。
发布 Hummingbot 应用¶
为实现“让高频交易惠及所有人”的使命，我们必须让 Hummingbot 比今天更易用。迄今为止，我们的工程重点一直放在底层核心基础设施上，例如处理交易所连接和订单状态管理的组件。
明年，我们计划推出一个显著更用户友好的 Hummingbot 界面，使用户能够在单一界面中轻松运行做市机器人，并追踪其从流动性挖矿中获得的收益。
在 2020 年上半年，我们将开展用户研究，以确定该应用的最佳形式（桌面客户端、托管网页应用、浏览器扩展、移动应用等），并计划在 2020 年下半年完成开发并上线。
支持更多市场类型¶
Hummingbot 的设计目标之一是实现市场无关性：一个客户端即可支持所有类型金融市场的算法交易。迄今为止，我们主要专注于与中心化和去中心化的订单簿型现货交易所进行集成。
2020 年，我们计划增加更多样化的市场类型。正如我们在这篇博客文章中所提到的，还有其他交易所模型，例如 RFQ 和 AMM 市场。此外，我们计划整合提供保证金交易、期货和永续合约产品的交易所。
支持数据科学工作流¶
除了开源的 Hummingbot 代码库外，我们还维护了一个基于 Cython 的专有回测引擎，其速度远超开源回测工具，并拥有大量历史交易所和代币价格数据集。在内部，我们利用这一基础设施测试 Hummingbot 策略，以设计更安全的策略供新用户使用。
未来，我们相信这一基础设施对希望回测基于机器学习策略并提升交易表现的个人和专业算法交易者同样具有价值。2020 年下半年，我们计划开放这些闭源模块，并支持个人开发者和对冲基金使用它们。