使用 MACD 和布林带进行方向性交易¶

欢迎阅读我们“策略实验”系列的首篇文章，在这里我们将发布关于实盘机器人策略的假设、代码和绩效分析。

我们很高兴重返 Hummingbot 博客，带来一个令人兴奋的实验：使用开源的 Hummingbot 平台开发一个加密货币交易机器人。该机器人在币安期货交易所采用基于指标的方向性策略，利用 MACD 和布林带来进行交易。

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介绍策略实验¶

作为策略实验系列的首篇文章，我们的目标是建立一个协作环境，让用户能够与社区分享他们的策略见解，促进量化交易者之间的成长与知识交流。

我们邀请每个人贡献自己的策略实验，无论结果如何，每一次经历都蕴含宝贵的学习价值。通过分享见解和探讨新概念，我们希望培育一个充满活力的生态系统，持续改进和完善交易策略。

以下是我们的首次实验详细记录。您可以观看配套视频或阅读以下文字说明。

我们设计了一种交易策略，利用MACD和布林带指标来交易 APE-BUSD 交易对。下方提供了详细的绩效分析。

我们的实验将 MACD 和布林带结合，创建了一个用于识别市场潜在均值回归点的自定义指标。该指标旨在判断市场是否处于过度延伸状态（无论是超买还是超卖），并从中捕捉随后的价格反转机会。

该策略按如下方式结合这些指标：

布林带：由一条移动平均线（中轨）以及两条距离该均线特定标准差的上下轨道组成，布林带能适应市场波动性。价格通常会随时间回归均值（中轨）。我们的策略使用%BB 值来衡量当前价格相对于布林带的位置，0 表示下轨（买入信号），1 表示上轨（卖出信号），0.5 表示中轨。
MACD：移动平均收敛发散（MACD）指标用于追踪两条移动平均线（通常是 12 日和 26 日指数移动平均线）之间的关系。MACD 线是这两条均线的差值，信号线则是 MACD 线的 9 日指数移动平均线。直方图表示 MACD 线与信号线之间的差值，正值暗示买入信号，负值则提示卖出信号。

通过合并这些指标，我们试图在市场过度扩张时识别潜在的均值回归点。我们针对多头和空头头寸的自定义决策规则基于%BB、MACD 柱状图数值以及 MACD 线的当前值：

我们的策略采用了方向性框架，结合了 Hummingbot 中的两个创新功能：K 线数据源（Candles Feed）和头寸执行器（PositionExecutor）。

这些组件增强了自定义指标的创建和自动执行头寸的能力，从而形成更高效的交易策略。

CandlesFeed：该功能可利用历史和实时交易所数据生成自定义指标。在本实验中，CandlesFeed 计算 MACD 和布林带值，构成我们的自定义指标，用以发出潜在的均值回归信号。
PositionExecutor：该工具使 Hummingbot 能够根据自定义指标信号自主执行头寸操作。它管理多头和空头头寸，并依据%BB、MACD 柱状图数值及当前 MACD 线值所制定的决策规则进行判断。结合《金融机器学习新进展》中的三重屏障法，我们的策略能够在保持明确定义的风险特征的同时有效管理头寸。

我们基于最近 100 个周期的标准差设置动态止盈（TP）和止损（SL），分别乘以 1.5 作为止盈水平，0.75 作为止损水平，以适应市场状况。时间限制设定为 55 分钟。

该策略代码可供进一步定制使用。

选择合适的交易平台和交易对对于成功运行交易机器人至关重要。应优先选择那些可能具备手续费或速度优势的市场，避免与大型交易公司直接竞争或使用不可靠的交易所。

为了最小化手续费，我们选择了币安期货市场上以 BUSD 计价的交易对，并使用 BNB 支付手续费以获得额外折扣。

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在这为期 11 天的实验中，我们的机器人保持了低风险特征，盈亏幅度均较小。然而，手续费成本影响了整体盈利能力。未来的优化方向可包括调整三重屏障阈值、探索其他交易对和交易场所，以及采用模拟/回测方法。

我们很高兴地宣布，通过贡献您的策略实验，您将有资格从我们的 100 万 HBOT 代币池中获得奖励，该奖励池由 HGP-33：2023 年活动与内容激励治理提案分配。

要参与，请在我们的官方 Discord 的 #general 或 #content 等公共频道中联系社区经理 Carlito！

您的贡献不仅能为您赢得奖励，还将显著促进 Hummingbot 社区的成长与成功。我们期待您的投稿！

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