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运行 V2 策略¶
V2 策略的核心逻辑包含在控制器（Controller）中，该控制器继承自如趋势交易或做市等基类，通过协调各种智能组件（如K 线（Candles）和执行器（Executors））来实现策略逻辑。
对用户而言，主要的交互接口是V2 脚本，这是一个定义配置参数的文件，充当用户与策略之间的桥梁。
要为脚本生成配置文件，请运行：
[SCRIPT_FILE] 的自动补全功能仅显示本地 /scripts 目录中可配置的脚本。
系统将提示您定义策略参数，这些参数将保存在 conf/scripts 目录下的 YAML 文件中。之后，您可以通过指定此配置文件来运行脚本：
[SCRIPT_CONFIG_FILE] 的自动补全功能将显示本地 /conf/scripts 目录中的配置文件。
趋势策略¶
趋势策略继承自DirectionalTrading 策略基类。
在其控制器的 get_processed_data 函数中，趋势策略使用从K 线（Candles）派生的技术指标来定义阈值，并通过 signal 参数触发做多和做空条件：
1：创建做多仓位执行器（Position Executor）-1：创建做空仓位执行器（Position Executor）
以下是当前的 V2 趋势策略：
布林带 V1¶
一个使用布林带百分比（BBP）的简单趋势策略。BBP 衡量资产价格相对于其布林带上轨和下轨的位置，该策略利用当前 BBP 构建做多/做空信号。
代码：
创建配置文件：
用户定义参数
运行 create 命令时需设置以下用户定义参数：
| 参数 | 类型 | 提示 |
|---|---|---|
| exchange | 交易 | 输入机器人将运行的交易所名称（例如 binance_perpetual） |
| 交易对 | 交易 | 列出机器人进行交易的交易对，用逗号分隔（例如：BTC-USDT,ETH-USDT） |
| 杠杆 | 交易 | 设置交易时使用的杠杆倍数（例如：20 表示 20 倍杠杆） |
| stop_loss | 持仓执行器 | 设置止损百分比（例如：0.01 表示亏损 1%）： |
| take_profit | 持仓执行器 | 输入止盈百分比（例如：0.03 表示盈利 3%）： |
| time_limit | 持仓执行器 | 设置三重屏障的时间限制（单位为秒，例如：21600 表示 6 小时）： |
| 追踪止损触发价格差值 | 持仓执行器 | 输入追踪止损的触发价格差值（例如：0.008 表示 0.8%）： |
| 追踪止损追踪差值 | 持仓执行器 | 设置追踪止损的追踪差值（例如：0.004 表示 0.4%）： |
| 订单金额（美元） | 订单 | 输入以美元计价的订单金额（例如：15）： |
| cooldown_time | 订单 | 指定下单之间的冷却时间（单位为秒，例如：15）： |
| 蜡烛图数据交易所 | 蜡烛图 | 输入获取蜡烛图数据的交易所名称（例如：binance_perpetual）： |
| 蜡烛图时间间隔 | 蜡烛图 | 设置蜡烛图的时间间隔（例如：1m、5m、1h）： |
| 布林带长度 | 策略 | 输入布林带的长度（例如：100）： |
| 布林带标准差 | 策略 | 设置布林带的标准差（例如：2.0）： |
| 布林带做多阈值 | 策略 | 指定布林带的做多阈值（例如：0.3）： |
| 布林带做空阈值 | 策略 | 定义布林带的做空阈值（例如：0.7）： |
此外，脚本可能还会定义其他没有 prompt_on_new 标志的参数。
启动脚本：
状态
下图显示了运行 status 命令时的显示内容：
MACD-BB¶
一种结合MACD和布林带以产生多空信号的方向性策略。该策略使用 MACD 识别趋势，使用布林带来分析波动率和价格水平。
代码：
创建配置文件：
用户定义参数
运行 create 命令时需设置以下用户定义参数：
| 参数 | 类型 | 提示 |
|---|---|---|
| exchange | 交易 | 输入机器人将运行的交易所名称（例如 binance_perpetual） |
| 交易对 | 交易 | 列出机器人进行交易的交易对，用逗号分隔（例如：BTC-USDT,ETH-USDT） |
| 杠杆 | 交易 | 设置交易时使用的杠杆倍数（例如：20 表示 20 倍杠杆） |
| stop_loss | 持仓执行器 | 设置止损百分比（例如，0.01 表示 1% 的亏损） |
| take_profit | 持仓执行器 | 输入止盈百分比（例如，0.06 表示 6% 的盈利） |
| time_limit | 持仓执行器 | 设置三重屏障的时间限制（单位：秒，例如 86400 表示 24 小时） |
| 追踪止损触发价格差值 | 持仓执行器 | 输入移动止损的触发价格差值（例如，0.01 表示 1%） |
| 追踪止损追踪差值 | 持仓执行器 | 设置移动止损的追踪差值（例如，0.004 表示 0.4%） |
| 订单金额（美元） | 订单 | 输入订单金额（美元，例如 15） |
| cooldown_time | 订单 | 指定下单之间的冷却时间（单位：秒，例如 15） |
| 蜡烛图数据交易所 | 蜡烛图 | 输入用于获取 K 线数据的交易所名称（例如，binance_perpetual） |
| 蜡烛图时间间隔 | 蜡烛图 | 设置 K 线的时间间隔（例如，3m） |
| macd_fast | 策略 | 设置 MACD 快线周期（例如，21） |
| macd_slow | 策略 | 指定 MACD 慢线周期（例如，42） |
| macd_signal | 策略 | 定义 MACD 信号线周期（例如，9） |
| 布林带长度 | 策略 | 输入布林带周期（例如，100） |
| 布林带标准差 | 策略 | 设置布林带的标准差倍数（例如，2.0） |
| 布林带做多阈值 | 策略 | 指定布林带做多阈值（例如，0.3） |
| 布林带做空阈值 | 策略 | 定义布林带做空阈值（例如，0.7） |
此外，脚本可能还会定义其他没有 prompt_on_new 标志的参数。
启动脚本：
状态
下图显示了运行 status 命令时的显示内容：
趋势跟随者¶
一种简单的趋势跟踪策略，使用简单移动平均线（SMA）和布林带来生成多空信号。
代码：
创建配置文件：
用户定义参数
运行 create 命令时需设置以下用户定义参数：
| 参数 | 类型 | 提示 |
|---|---|---|
| exchange | 交易 | 输入机器人将运行的交易所名称（例如 binance_perpetual） |
| 交易对 | 交易 | 列出机器人进行交易的交易对，用逗号分隔（例如：BTC-USDT,ETH-USDT） |
| 杠杆 | 交易 | 设置交易时使用的杠杆倍数（例如：20 表示 20 倍杠杆） |
| stop_loss | 持仓执行器 | 设置止损百分比（例如，0.01 表示 1% 的亏损） |
| take_profit | 持仓执行器 | 输入止盈百分比（例如，0.06 表示 6% 的盈利） |
| time_limit | 持仓执行器 | 设置三重屏障的时间限制（单位：秒，例如 86400 表示 24 小时） |
| 追踪止损触发价格差值 | 持仓执行器 | 输入移动止损的触发价格差值（例如，0.01 表示 1%） |
| 追踪止损追踪差值 | 持仓执行器 | 设置移动止损的追踪差值（例如，0.004 表示 0.4%） |
| 订单金额（美元） | 订单 | 输入订单金额（美元，例如 15） |
| cooldown_time | 订单 | 指定下单之间的冷却时间（单位：秒，例如 15） |
| 蜡烛图数据交易所 | 蜡烛图 | 输入用于获取 K 线数据的交易所名称（例如，binance_perpetual） |
| 蜡烛图时间间隔 | 蜡烛图 | 设置 K 线的时间间隔（例如，3m） |
| sma_fast | 策略 | 输入短期 SMA 长度（范围 10-150，例如 20） |
| sma_slow | 策略 | 设置长期 SMA 长度（范围 50-400，例如 100） |
| 布林带长度 | 策略 | 输入布林带长度（范围 50-200，例如 100） |
| 布林带标准差 | 策略 | 设置布林带的标准差（范围 2.0-3.0，例如 2.0） |
| bb_threshold | 策略 | 指定布林带的阈值（范围 0.1-0.5，例如 0.2） |
启动脚本：
状态：
做市策略¶
做市策略会创建并管理一组围绕固定中间价下单的持仓执行器。它们继承自MarketMaking策略基类。
DmanV1¶
使用 DMAN v1 控制器的定制化做市脚本
代码：
- 控制器：dman_v1.py
- 脚本：v2_dman_v1_config.py
创建配置文件：
用户定义参数
运行 create 命令时需设置以下用户定义参数：
| 参数 | 类型 | 提示 |
|---|---|---|
| exchange | 交易 | 输入机器人将运行的交易所名称（例如 binance_perpetual） |
| 交易对 | 交易 | 列出机器人进行交易的交易对，用逗号分隔（例如：BTC-USDT,ETH-USDT） |
| 杠杆 | 交易 | 设置交易时使用的杠杆倍数（例如：20 表示 20 倍杠杆） |
| 蜡烛图数据交易所 | 蜡烛图 | 输入用于获取 K 线数据的交易所名称（例如，binance_perpetual） |
| 蜡烛图时间间隔 | 蜡烛图 | 设置 K 线的时间间隔（例如，3m） |
| order_amount | 订单 | 输入以报价资产计价的基础订单金额（例如 25 USDT） |
| n_levels | 订单 | 指定订单层级数量（例如 5） |
| start_spread | 订单 | 将起始价差设为 NATR 的倍数（例如 1.0 表示 1 倍 NATR） |
| step_between_orders | 订单 | 将订单之间的步长定义为 NATR 的倍数（例如 0.8 表示 0.8 倍 NATR） |
| order_refresh_time | 订单 | 输入订单刷新时间（单位为秒，例如 900 表示 15 分钟） |
| cooldown_time | 订单 | 指定下单之间的冷却时间（单位为秒，例如 5） |
| stop_loss | 持仓执行器 | 设置止损百分比（例如 0.2 表示亏损 20%） |
| take_profit | 持仓执行器 | 输入止盈百分比（例如，0.06 表示 6% 的盈利） |
| time_limit | 持仓执行器 | 设置三重屏障的时间限制（单位为秒，例如 43200 表示 12 小时） |
| 追踪止损触发价格差值 | 持仓执行器 | 输入追踪止损的触发价格差值（例如 0.0045 表示 0.45%） |
| 追踪止损追踪差值 | 持仓执行器 | 设置追踪止损的追踪差值（例如 0.003 表示 0.3%） |
| natr_length | 策略 | 输入 NATR（归一化平均真实波幅）长度（例如 100） |
启动脚本：
状态：
DmanV2¶
一种简单的做市策略，使用自然平均真实波幅（NATR）动态设置价差。
代码：
- 控制器: dman_v2.py
- 脚本: v2_dman_v2_config.py
创建配置文件：
用户定义参数
运行 create 命令时需设置以下用户定义参数：
| 参数 | 类型 | 提示 |
|---|---|---|
| exchange | 交易 | 输入机器人将运行的交易所名称（例如 binance_perpetual） |
| 交易对 | 交易 | 列出机器人进行交易的交易对，用逗号分隔（例如：BTC-USDT,ETH-USDT） |
| 杠杆 | 交易 | 设置交易时使用的杠杆倍数（例如：20 表示 20 倍杠杆） |
| 蜡烛图数据交易所 | 蜡烛图 | 输入用于获取 K 线数据的交易所名称（例如，binance_perpetual） |
| 蜡烛图时间间隔 | 蜡烛图 | 设置 K 线的时间间隔（例如，3m） |
| order_amount | 订单 | 输入以报价资产计价的基础订单金额（例如 25 USDT） |
| n_levels | 订单 | 指定订单层级数量（例如 5） |
| start_spread | 订单 | 将起始价差设为 NATR 的倍数（例如 1.0 表示 1 倍 NATR） |
| step_between_orders | 订单 | 将订单之间的步长定义为 NATR 的倍数（例如 0.8 表示 0.8 倍 NATR） |
| cooldown_time | 订单 | 指定下单之间的冷却时间（单位为秒，例如 5） |
| order_refresh_time | 订单 | 取消或替换订单的频率（以秒为单位） |
| stop_loss | 持仓执行器 | 设置止损百分比（例如 0.2 表示亏损 20%） |
| take_profit | 持仓执行器 | 输入止盈百分比（例如，0.06 表示 6% 的盈利） |
| time_limit | 持仓执行器 | 设置三重屏障的时间限制（单位为秒，例如 43200 表示 12 小时） |
| 追踪止损触发价格差值 | 持仓执行器 | 输入追踪止损的触发价格差值（例如 0.0045 表示 0.45%） |
| 追踪止损追踪差值 | 持仓执行器 | 设置追踪止损的追踪差值（例如 0.003 表示 0.3%） |
| natr_length | 策略 | 输入 NATR（归一化平均真实波幅）长度（例如 100） |
| macd_fast | 策略 | 设置 MACD 快速线周期（例如，12） |
| macd_slow | 策略 | 指定 MACD 慢速线周期（例如，26） |
| macd_signal | 策略 | 定义 MACD 信号线周期（例如，9） |
启动脚本：
状态：
DmanV3¶
采用布林带指标实现均值回归策略，通过网格执行动态调整价差并移动中间价格。
代码：
- 控制器: dman_v3.py
- 脚本: v2_dman_v3_config.py
创建配置文件：
用户定义参数
运行 create 命令时需设置以下用户定义参数：
| 参数 | 类型 | 提示 |
|---|---|---|
| exchange | 交易 | 输入机器人将运行的交易所名称（例如 binance_perpetual） |
| 交易对 | 交易 | 列出机器人进行交易的交易对，用逗号分隔（例如：BTC-USDT,ETH-USDT） |
| 杠杆 | 交易 | 设置交易时使用的杠杆倍数（例如：20 表示 20 倍杠杆） |
| 蜡烛图数据交易所 | 蜡烛图 | 输入用于获取 K 线数据的交易所名称（例如，binance_perpetual） |
| 蜡烛图时间间隔 | 蜡烛图 | 设置 K 线的时间间隔（例如，30m） |
| bollinger_band_length | 策略 | 输入布林带的周期长度（例如，200） |
| bollinger_band_std | 策略 | 设置布林带的标准差（例如，3.0） |
| order_amount | 订单 | 输入报价资产中的基础订单数量（例如，20 USDT） |
| n_levels | 订单 | 指定订单层级数量（例如 5） |
| start_spread | 订单 | 将第一笔订单的价差设为布林带值的比例（例如，1.0） |
| step_between_orders | 订单 | 将订单之间的步长定义为布林带值的比例（例如，0.2） |
| stop_loss | 持仓执行器 | 设置止损百分比（例如 0.2 表示亏损 20%） |
| take_profit | 持仓执行器 | 输入止盈百分比（例如，0.06 表示 6% 的盈利） |
| time_limit | 持仓执行器 | 设置三重屏障的时间限制（以秒为单位，例如，3 天为 259200） |
| 追踪止损触发价格差值 | 持仓执行器 | 输入移动止损的触发价格差值（例如，0.01 表示 1%） |
| 追踪止损追踪差值 | 持仓执行器 | 设置追踪止损的追踪差值（例如 0.003 表示 0.3%） |
此外，脚本可能还会定义其他没有 prompt_on_new 标志的高级参数。
启动脚本：
状态：
DmanV4¶
利用 NATR 指标进行动态设置价差和调整中间价格的方向性做市策略，并结合多种高级配置以实现更精细的控制。
代码：
- 控制器: dman_v4.py
- 脚本: v2_dman_v4_config.py
创建配置文件：
用户定义参数
运行 create 命令时需设置以下用户定义参数：
| 参数 | 类型 | 提示 |
|---|---|---|
| exchange | 交易 | 输入机器人将运行的交易所名称（例如 binance_perpetual） |
| 交易对 | 交易 | 列出机器人进行交易的交易对，用逗号分隔（例如：BTC-USDT,ETH-USDT） |
| 杠杆 | 交易 | 设置交易时使用的杠杆倍数（例如：20 表示 20 倍杠杆） |
| 蜡烛图数据交易所 | 蜡烛图 | 输入用于获取 K 线数据的交易所名称（例如，binance_perpetual） |
| 蜡烛图时间间隔 | 蜡烛图 | 设置 K 线的时间间隔（例如，3m） |
| bollinger_band_length | 蜡烛图 | 输入布林带的周期长度（例如，200） |
| order_amount | 订单 | 输入报价资产中的基础订单数量（例如，10 USDT） |
| amount_ratio_increase | 订单 | 设置每下一级订单增加数量的比例（例如，1.5） |
| n_levels | 订单 | 指定订单层级数量（例如 5） |
| start_spread | 订单 | 输入订单的起始价差（例如，0.03） |
| spread_ratio_increase | 订单 | 定义每下一级订单增加价差的比例（例如，2.0） |
| stop_loss | 持仓执行器 | 设置止损百分比（例如，0.5） |
| global_trailing_stop_activation_price_delta | 持仓执行器 | 输入全局移动止损的触发价格差值（例如，0.025） |
| global_trailing_stop_trailing_delta | 持仓执行器 | 设置全局移动止损的跟踪差值（例如，0.005） |
此外，脚本可能还会定义其他没有 prompt_on_new 标志的高级参数。
启动脚本：
状态：
