使用 MACD 和布林带的方向性交易¶

欢迎阅读我们的策略实验系列首篇文章，在这里我们将发布实时机器人策略的假设、代码和性能分析。

我们很高兴通过一个激动人心的实验重新回到 Hummingbot 博客：使用开源 Hummingbot 平台开发加密货币交易机器人。该机器人在币安期货交易所采用基于指标的方向性策略，利用 MACD 和布林带。

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策略实验介绍¶

作为我们策略实验系列的第一篇，我们旨在营造一个协作环境，让用户能够与社区分享他们的战略见解，促进量化交易者之间的增长和知识交流。

我们邀请大家贡献你们的策略实验，无论结果如何，因为每次体验都有宝贵的学习价值。通过分享见解和讨论新概念，我们希望培养一个充满活力的生态系统，持续改进和完善交易策略。

以下是我们的第一次实验的详细记录。您可以观看相关视频或阅读以下说明。

我们设计了一种利用 MACD 和布林带指标交易 APE-BUSD 交易对的交易策略。详细性能分析如下。

我们的实验将 MACD 和布林带整合，以创建一个用于潜在均值回归点的自定义指标。该指标旨在识别市场何时达到过度扩张状态，无论是超买还是超卖，并利用随之而来的价格反转。

该策略将这些指标组合如下：

布林带：由移动平均线（中轨）和两个设置在移动平均线特定标准差处的附加轨道组成，布林带适应市场波动。价格往往会随着时间回归均值（中轨）。我们的策略利用 %BB 值来衡量当前价格与轨道的关系，0 表示下轨（买入），1 表示上轨（卖出），0.5 表示中轨。
MACD：移动平均收敛发散（MACD）指标追踪两个移动平均线之间的关系，通常为 12 日和 26 日指数移动平均线。MACD 线是这些平均线之间的差异，而信号线是 MACD 线的 9 日指数移动平均线。直方图代表 MACD 线和信号线之间的差异，正值表示买入信号，负值表示卖出信号。

通过合并这些指标，我们寻求在市场过度扩张时确定潜在的均值回归点。我们自定义的多头和空头仓位决策规则基于 %BB 和 MACD 直方图值，以及 MACD 线的当前值：

我们的策略采用了方向性框架，该框架结合了Hummingbot中的两个新功能：Candles Feed和PositionExecutor。

这些组件增强了自定义指标和自执行头寸的创建，从而形成更高效的交易策略。

CandlesFeed：此功能能够使用历史和实时交易所数据生成自定义指标。在我们的实验中，CandlesFeed计算MACD和布林带值，形成我们的自定义指标，用于发出潜在的均值回归点信号。
PositionExecutor：该工具使Hummingbot能够根据自定义指标信号自主执行头寸。它管理多头和空头头寸，考虑从%BB和MACD直方图值以及当前MACD线值得出的决策规则。结合来自金融机器学习进阶中的三重屏障方法，我们的策略在维持定义的风险状况的同时有效管理头寸。

我们根据最近100期的标准差设置动态止盈和止损，止盈乘以1.5，止损乘以0.75，以适应市场状况。时间限制设定为55分钟。

策略代码可用于进一步定制。

选择合适的交易所平台和交易对对于成功的交易机器人至关重要。重要的是选择可能具有费用或速度优势的市场，而不是与大型交易公司竞争或处理不可靠的交易所。

为了最小化费用，我们选择了币安期货上的BUSD报价对，并选择用BNB支付费用以获得额外折扣。

币安期货作为Hummingbot中的黄金连接器，确保了WebSocket集成的高标准维护以及对新API端点和功能的持续支持。使用Hummingbot推荐码注册以获得10％的费用回扣！

在这个为期11天的实验中，我们的机器人维持了低风险概况，损失和收益都很小。然而，费用成本影响了盈利能力。未来的改进可能包括调整三重屏障阈值，探索其他交易对和场所，以及采用模拟/回测。

我们高兴地宣布，通过贡献您的策略实验，您有资格获得我们的100万HBOT代币池中的奖励，这些奖励通过HGP-33：2023年活动&内容激励治理提案进行分配。

要参与，请在我们的官方Discord上的#general或#content等公共频道联系我们的社区经理Carlito！

您的贡献不仅为您赢得奖励，还对Hummingbot社区的成长和成功做出了重要贡献。我们热切期待您的提交！

参加 Hummingbot Botcamp，这是一场为期6周的密集型开发者训练营。你将学习如何使用 Hummingbot 的开源软件进行加密货币做市和量化交易。