第四期 Botcamp 演示日回顾¶

我们最近结束了第四期 Hummingbot Botcamp 的演示日活动，本次活动展示了学员们在为期六周的密集在线核心课程中开发的自定义交易脚本！

本期 Botcamp 的参与者是由充满热情的软件开发人员、有创业精神的初创公司创始人和精通的量化交易员组成的一个充满活力的混合群体，他们都非常渴望磨练自己独特的交易策略和技能。Botcamp 是一个拥有定期活动的专业社区，许多参与者建立了超越项目持续时间的牢固联系。

让我们来看看 Botcamp 学员在第四次演示日展示了什么！

Roland 编写了一个基于 1/N 策略创建自平衡投资组合的脚本，在不需要特定参数的情况下确保理想多样化，从而提供令人满意的基准表现。

具体而言，该策略平均分配至 N 个不同的资产。这种方法促进了广泛多样化，可以有效缓解与单一投资相关的风险。通过采用这种简单的策略，投资者可以避开预测未来资产表现或理解复杂资产相关性的复杂任务。此外，它提供了合理的基准表现，使其成为投资新手或那些偏好简单性而非复杂、可能风险更高策略的绝佳选择。

在 Hummingbot 中运行此脚本（开发分支）：start --script 1overN_portfolio.py

Alex 创建了一个更简单的现货-永续套利策略版本，因为原策略被发现存在某些问题，包括执行冗余交易。为了解决这些问题并迎合那些倾向于基于脚本格式的用户，原始代码已被重新格式化和改进。现在，偏好基于脚本方法的用户可以更高效地实施该策略。

该策略监控现货和衍生品连接器上的价格，当价格差异超过 min__divergence 阈值时开始交易，并在价差降至 min__convergence 阈值以下时平仓，从而利用市场低效率获利。

在 Hummingbot 中运行此脚本（开发分支）：start --script spot_perp_arb.py

由于最近添加的蜡烛图数据源功能为脚本类型引入了新的可能性，Hummingbot 联合创始人 Mike 创建了一个实现简单做市策略回测的示例脚本。

使用历史 OHLCV 数据进行回测为用户提供了一种粗略方式，基于过去市场条件评估做市策略的潜在表现和效果。

Dolm，Hummingbot 微信群的 OG 领袖和 Botcamp 导师，创建了一种能够快速下单追踪价格走势的策略，在中文中被称作"追涨杀跌"，旨在实现利润锁定和止损。

2017 年，这种策略在中国交易者中广受欢迎，他们在早期利用了交易所低费用或无费用的优势。然而，由于其高频交易的特性，随着交易费用的上涨，该策略的有效性逐渐减弱。不过，保留这个脚本可能会带来优势，如果任何交易所在不久的将来决定推出免手续费优惠。

通过加入我们下一届于2023 年 6 月 27 日开班的 Botcamp，学习如何创建这样的自定义交易策略。

我们限制学生人数，以便为所有参与者提供高质量的体验，因此请在名额全部用完之前预留您的位置！

在 Hummingbot 基金会，我们的使命是让量化交易民主化。Botcamp 提供实践培训，帮助学生学习如何使用 Hummingbot 创建复杂的交易策略，同时为未来的 Hummingbot 用户创建开源示例！